同业资产久期什么意思？
久期（duration）亦称持续期或续约年数，是债券价格对于利率变化的敏感程度（即利率发生1%的变化债券价格变化的百分比）。
债券的违约风险低且有票息流入，对于投资者而言债券是一种具有“类永续”特征的资产，债券价格与到期年限存在很大差别。一个10年期的高评级债券，其最后一年的票息对于当期债券价格的影响微乎其微，债券投资者更看重的是未来数年内的票息流入情况和债券的赎回条款等。期限（到期年数）这个概念并不能说明债券对于利率变化的敏感程度，所以需要引入另外一个衡量债券对于利率变化的敏感程度指标——久期。
久期是债券票面收益支付和最后赎回价格的加权平均年限，这个时间维度度量一个债券的平均有效期。因此，久期提供了一个时间尺度来衡量债券的平均有效期。因此，如果以D表示一只债券的久期，i表示市场利率，P则表示债券的价格，那么债券价格和市场利率之间如下关系：
DP/P=i
即：久期=债券价格变化的百分比/市场利率变化的百分比。例如：一只债券的久期为2年，那么表示当利率发生1%的变化，该债券的价格则相应变化2%。如果利率下降1%，则该债券价格上升2%；如果利率上升1%，则该债券价格下降2%。