国内多空分级基金？
“多空”这个概念可能不太准确，应该叫“对冲策略”或者“套利策略”。 目前我国市场上存在的对冲策略产品主要有两种类型：股票指数期货套利和期权套利。 这两种产品的交易机制有一定区别，主要涉及两个市场、四类价格：即涉及到股票市场和期货（或期权）市场；涉及标的物的现货价、现货预期价、现货回购价和期货价（或期权行权价）。由于各类价格之间存在复杂的关系，因此通过一定的策略进行套利以获取低风险或者零风险收益。
1.股票指数期货套利 所谓股指期货套利是指同一个投资者买入股票指数的同时卖出等量认购期权，或者在卖出股票指数的同时买入等量认沽期权的一种投资行为。这样做的好处是在保持资产组合总头寸不变的前提下，通过控制单利资产组合的收益与风险结构，实现无风险或者低风险的年化收益率。当然，做这样的套利是有前提条件的，就是期现(期权)价格必须匹配。 2.期权套利 期权套利是利用期权的时间价值以及现货标的物未来价值不确定性进行的一个低买高卖的套利过程。其中运用最为普遍的是期权估值模型，常见于二叉树、Monte Carlo、神经网络等算法。